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【奥鹏】22年春东财《金融风险管理X》单元作业一

东财《金融风险管理X》单元作业一

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分)

1.一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边,那么( )。

A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

 

2.马克维茨提出的有效边界理论中,风险的测度是通过( )进行的。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.贝塔值

 

3.一张面值为8000美元的息票债券,每年支付400美元利息,它的票面利率为( )。

A.5%

B.8%

C.10%

D.40%

 

4.设存在无套利机会,F2的因素资产组合的风险溢价应为( )。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.0.06

 

5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益,40%的概率获得5%的收益;你投资50000美元于风险资产组合,你的预期收益是

A.5500美元

B.7500美元

C.25000美元

D.3000美元

 

6.下面( )不属于非系统性风险范畴。

A.经营风险

B.违约风险

C.财务风险

D.流动性风险

 

7.其他一切条件不变,利率下降将会导致在住房上的花销( )。

A.下降

B.保持不变

C.要么上升,要么下降

D.上升

 

8.一股票资产组合1996年收益为-9%,1997年为23%,1998年为17%,整个期间的年收益率(几何平均)是( )。

A.0.072

B.0.094

C.0.103

D.以上都不对

 

9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售,五年到期,息票利率为9%。这一债券的到期收益率为( )。

A.0.06

B.0.0833

C.0.09

D.0.45

 

10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和18%,无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为( )。

A.0.67

B.0.75

C.1.3

D.1.69

 

11.多个风险资产的有效边界是( )。

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.代表最高收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会奥鹏作业答案请进open5.net或请联系QQ/微信:18866732

D.A和B都对

 

12.一般情况下,在下列投资中,风险最小的是( )。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

 

13.某债券的年利率为12%,每季复利一次,其实际年利率为( )。

A.0.1145

B.0.12

C.0.1255

D.37,35%

 

14.证券X期望收益率为 12%,标准差为20%。证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是( )。

A.0.038

B.0.07

C.0.018

D.0.013

 

15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现,当时年贴现率为12%,该企业可取得现金( )元

A.9700

B.8800

C.9640

D.10300

 

16.考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合 A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,它的期望收益率是( )。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

 

17.利息是( )的价格。

A.货币资本

B.借贷资本

C.外来资本

D.银行贷款

 

18.关于资本市场线,( )说法不正确。

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫作证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

 

19.零贝塔证券的预期收益率是( )。

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

 

20.无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12,贝塔值为1.3。那么你应该( )。

A.买入X,因为它被高估了

B.卖空X,因为它被高估了

C.卖空X,因为它被低估了

D.买入X,因为它被低估了

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