大工20秋《金融风险管理》在线作业1
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线？（）
A.E（r）=0.15；标准差=0.20
B.E（r）=0.15；标准差=0.10
C.E（r）=0.10；标准差=0.10
D.E（r）=0.20；标准差=0.15
2.利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为（）。
A.0.67
B.1.00
C.1.69
D.0.75
3.如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是（）%。
A.31
B.18
C.49
D.12
4.风险投资组合的方差是（）。
A.证券方差的加权值
B.证券方差的总和
C.证券方差和协方差的加权值
D.证券协方差的加权值
5.通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为（）。
A.不动产基本上是零风险的
B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量
C.股票和债券有着相似的风险特征
D.现金流不稳定的公司不能发行股票
6.考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常（）。
A.大于0
B.等于0
C.等于证券标准差之和
D.在0到-1之间
7.二级市场上短期债券的买方报价是（）。
A.短期债券的交易商愿意卖出的价格
B.短期债券的交易商愿意买入的价格
C.高于短期债券的卖方报价
D.投资者愿意购买短期债券的价格
8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。
A.吸引消费者
B.安抚股东
C.抵消债务
D.对冲风险
9.金融资产可以实现下列所有的作用，除了（）。
A.消费时机
B.风险分配
C.抵消债务
D.对冲风险
10.下列关于公司证券的说法哪项是正确的？（）
A.普通股股利的支付先于优先股股利
B.优先股股东有投票权
C.优先股股东通常是积累的
D.优先股股利是一项合同义务
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.金融风险综合分析系统一般包括（）。
A.贷款评估系统
B.财务报表分析系统
C.担保品评估系统
D.资产组合量化系统
12.公司破产时（）。
A.主要股东可能失去他们对公司股票的初始投资
B.普通股股东享有对公司破产的第一顺序的求偿权
C.优先股股东的求偿权先于普通股股东
D.公司资产支付股东以后的剩余部分将清偿债权人
13.（）是金融中介。
A.商业银行
B.保险公司
C.投资公司
D.信托公司
14.不可以被分散掉的风险是（）。
A.公司特有风险
B.贝塔系数
C.系统风险
D.市场风险
15.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。
A.弱有效市场
B.强有效市场
C.偏强有效市场
D.中度有效市场
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。
17.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。
18.控制金融风险就是尽可能消除风险。
19.如果无风险利率上升，证券市场线就会向上移动；如果市场风险溢价提高，证券市场线就会向下移动。
20.利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。
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